2015-05-19 (Wtorek)
Zapraszamy do sali 1.03, ul. Pasteura 5, o godzinie 18:15
Referuje: Ilona Tworek (Wydział Fizyki UW)
Odpowiednie zarządzanie tzw. "złymi długi" w banku komercyjnym, stanowi jedną z kluczowych ról jego stabilnego rozwoju. Analiza wskaźników zadłużenia i modelowanie "złych długów" nie jest rzeczą łatwą, gdyż koncepcje na temat niewypłacalności w ujęciu statystycznym dopierozaczynają się utrwalać w literaturze finansowej. W swoim referacie przedstawię jedną z metod analizy zmienności (w czasie) portfela kredytowego, prawdopodobieństwa niewypłacalności oraz stopy odzysku - analizy w ramach teorii łańcuchów Markowa.
Zapraszamy do sali 1.03, ul. Pasteura 5, o godzinie 19:15
Referuje: Sławomir Stasieńko (Wydział Fizyki UW)
Najlepszym dowodem na zrozumienie natury systemów technologicznych jest zdobycie zdolności pozwalającej nam na ich kontrolę. Na podstawie artykułu Y. Liu i współautorów pt.: "Controllability of complex networks", który ukazał się w magazynie Nature, postaram się przedstawić otrzymane przez nich narzędzie analityczne dające możliwość zbadania sterowalnościdowolnej sieci złożonej, przy pomocy zbiorów węzłów kierujących, pozwalających na kontrolę dynamiki układu, w zależności od czasu. Przedstawię również przykłady zastosowań tej metody.
2015-05-12 (Wtorek)
Zapraszamy do sali 1.03, ul. Pasteura 5, o godzinie 18:15
Referuje: Agnieszka Tofil (Wydział Fizyki UW)
W teorii inwestycji finansowych głównym problemem jest kwestia oceny ich ryzyka. Na rynkach finansowych można wyróżnić wiele miar mających na celu wskazanie inwestorom, jakie relacje zachodzą pomiędzy rozważanymi możliwościami inwestycyjnymi ze względu na poziom ich ryzykowności.W referacie omówiony zostanie wykładnik Hursta jako miara ryzyka inwestycyjnego oraz metody jego wyznaczania. Przedstawione zostaną wyniki jakie otrzymano w wyniku analizy empirycznej przy użyciu metody przeskalowanego zasięgu R/S przeprowadzonej na przykładzie dwóch kursów walutowych EUR/USD oraz RUB/USD.
Zapraszamy do sali 1.03, ul. Pasteura 5, o godzinie 19:15
Referuje: Dorota Aleksandrowska (Wydział Fizyki UW)
Media społecznościowe osiągają coraz większą popularność, a pojawiającasię liczba komentarzy, w których ludzie dzielą się niemal wszystkim,osiąga rekordowy poziom. Stanowią poważną konkurencję dla tradycyjnychśrodków przekazu, coraz częściej również w informacjach dot. gospodarki ibiznesu. To co kiedyś wydawało się jedynie ciekawostką zaczyna byćpostrzegane jako potencjalne źródło danych odnośnie panujących na rynkunastrojów. Czy rzeczywiście media społecznościowe mogą służyć jakonarzędzie do przewidywania zachowań na rynkach finansowych? Referat będzie polegał na inspirującym zreferowaniu artykułu z czasopisma Scientific Reports autorów Ilya Zheludeva, Roberta Smitha & Tomaso Asteza z University College London pt.: `When Can Social Media Lead Financial Markets?'
2015-05-05 (Wtorek)
Zapraszamy do sali 1.03, ul. Pasteura 5, o godzinie 18:15
Referuje: Mateusz Denys (Wydział Fizyki UW)
The problem of excessive losses is a central one (both from theoretical and practical point of view) in market activity. One of the significant questions in the analysis of losses in financial market time series, closely related to the economic concept of value at risk (VaR), is the description of a distance between subsequent losses of a particular magnitude. The goal of the talk is to present a consistent description of this problem based on and then also confirmed by the empirical data. Assuming the distribution of losses in the form of the Weibull distribution and the stretched exponential relaxation time, the approach founded on the Continuous-Time Random Walk (CTRW) & Extreme Value Theory (EVT) yields the formula for „universal” statistics of interoccurrence times between excessive losses on financial markets. This description is alternative to the one based on the Tsallis q-exponential function given recently [Ludescher et al. EPL 95 (2011) 68002].
Zapraszamy do sali 1.03, ul. Pasteura 5, o godzinie 19:15
Referuje: Kordian Czyżewski (Wydział Fizyki UW)
Podczas referatu przedstawiona zostanie analiza `High Frequency Trading' (HFT). Omówione zostaną przyczyny pojawienia się HFT, dodatnie oraz ujemne strony HFT, a także możliwe scenariusze dalszego rozwoju tego zjawiska.
2015-04-28 (Wtorek)
Zapraszamy do sali 1.03, ul. Pasteura 5, o godzinie 18:15
Referuje: Mateusz Wiliński (Wydział Fizyki UW)
W dobie olbrzymiej ilości informacji oraz rozwoju podejścia sieciowego, coraz częściej napotykamy na bardzo duże sieci z jeszcze większą liczbą połączeń. Jedynym sposobem wydobycia informacji o strukturze tak skomplikowanych sieci jest przefiltrowanie jej najistotniejszych połączeń. Podczas seminarium zaprezentuję kilka znanych metod filtrowania połączeń w sieci ważonej i zaproponuję nowy, wcześniej nie prezentowany algorytm filtrujący. Tematyka prezentacji ma bardzo szeroki zakres zastosowań, a jej znaczenie i atrakcyjność podkreśla dynamicznie się ostatnio rozwijający nurt `Big Data'.
2015-04-21 (Wtorek)
Zapraszamy do sali 1.03, ul. Pasteura 5, o godzinie 18:30
Referuje: Grzegorz Link (Wydział Fizyki UW)
It is widely known as the flash crash of 2010 -- said to be the first stock market crash strongly associated with algorithmic trading bots. But, in the words of mathematician and quant-fund pioneer, Jim Simons: it was also the quickest one to recover. What are the basic concepts of computer-driven, numerically-oriented quantitative investment strategies? Are there scientific foundations for their development and how do they differ from standard investing? In this talk I'll introduce a view and present experiences of designing such strategies.
2015-04-14 (Wtorek)
Zapraszamy do sali 1.03, ul. Pasteura 5, o godzinie 18:15
Referuje: Katarzyna Sokołowska (Wydział Fizyki UW)
It is believed that crisis in 2007 in USA was triggered by decline in home prices and spread to other economic sectors like financial markets or industry. In this talk I will discuss the impact of subprime mortgage crisis on real estate market in Poland. I will also present current situation in housing market based on AMRON database and I will compare it with situation in the USA.
Zapraszamy do sali 1.03, ul. Pasteura 5, o godzinie 19:15
Referuje: Marek Pilch (Wydział Fizyki UW)
Adaptive networks – i.e. networks which exhibit a feedback loop between the state and topology - appear in many applications. They combine topological evolution of the network with dynamics in the network nodes. Recently, the dynamics of adaptive networks has been investigated in a number of parallel studies from different fields, ranging from sociology to game theory. During the lecture a review of these recent developments will be done.
2015-03-31 (Wtorek)
Zapraszamy do sali 1.03, ul. Pasteura 5, o godzinie 18:30
Referuje: Paweł Smaga (SGH oraz NBP)
This presentation aims to explain the nature of systemic risk in the context of global financial crisis. Analysed are aspects of systemic risk, its dimensions (time and cross-section), possible triggers and forms of its materialization. Systemic risk is the risk that a shock will result in the materialization of imbalances, which will be strong enough to disrupt the functioning of the financial system with material and adverse effects to the real economy. Objective of systemic risk analysis is to identify factors contributing to its build-up and spreading through contagion. Measuring systemic risk is challenging and there is no universal measure of this phenomenon. Basic methods include financial stability indicators, aggregated indexes, stress tests, modelling etc. Safety nets on both national and pan-European levels, especially macroprudential supervisors, are responsible for prevention and mitigation of systemic risk. The institutional framework of macroprudential supervision is in early stages of development. There are also many uncertainties concerning the effectiveness of macroprudential tools aimed at specific sources of systemic risk and strengthening the resilience of the financial system. Therefore managing systemic risk remains “a work in progress”.
2015-03-24 (Wtorek)
Zapraszamy do sali 1.03, ul. Pasteura 5, o godzinie 18:30
Referuje: Aleksandra Budzowska (Generali)
Podczas referatu przedstawiona zostanie rola aktuariusza w majątkowej firmie ubezpieczeniowej. Omówione zostaną od strony praktycznej tematy związane z wyznaczaniem stawek taryfowych, naliczaniem wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, a także metodami szacowania ryzyka ubezpieczeniowego. Poruszony zostanie również temat modelowania zachowań klientów. Podczas referatu zwrócona zostanie uwaga na obszary, w których, jak się wydaje, szczególnie dobrze sprawdza się spojrzenie z perspektywy ekonofizyka.
2015-01-27 (Wtorek)
Zapraszamy do sali 1.03, ul. Pasteura 5, o godzinie 18:30
Referuje: Bartłomiej Włodarczyk (Wydział Fizyki UW)
Ostatnie doniesienia odnośnie wysokich poziomów zarobków dyrektorów zarządzających wzbudziły wiele kontrowersji wśród społeczeństwa. Szczególnie zainteresowano się tym, czy te stawki są sprawiedliwe w stosunku do pozostałych pracowników. Celem prezentacji jest próba przedstawienia teorii w oparciu o którą będzie można wydedukować jakie powinny być poziomy zarobków, aby były one sprawiedliwe.
Zapraszamy do sali 1.03, ul. Pasteura 5, o godzinie 19:15
Referuje: Krzysztof Gronek (Wydział Fizyki UW)
W referacie zostanie omówiony model drabinowy błądzenia losowego, zostanie przedstawiony wynik prostej symulacji, nastąpi porównanie wyników z empirycznym dopełnieniem dystrybuanty dochodów gospodarstw domowych oraz przedstawione zostaną główne wnioski
Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 stycznia 2015 (wtorek) w nowym gmachu Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura 5 w sali nr 1.03 odbędzie się referat (początek o godz. 18:30) pt.:
Przedstawiony zostanie model sieci ewoluującej ze stałą liczbą wierzchołków i połączeń między nimi, ale ze zmieniającym się stanem połączeń, które mogą przyjmować dwa stany. W dynamicznych modelach sieci zazwyczaj to wierzchołki mogą znajdować się w różnych stanach. Pokazana i omówiona zostanie ewolucja czasowa i charakterystyka sieci ewoluującej zgodnie z przedstawionym modelem.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 stycznia 2015 (wtorek) w nowym gmachu Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura 5 w sali nr 1.03 odbędzie się referat (początek o godz. 19:15) pt.:
Recent financial crisis has firmly reminded us the old saying that there is no such thing as a „free lunch” in the world - when everyone hedges risk, no-one really does. A brief introduction to the problem of systemic risk in banking system based on selected publications.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 stycznia 2015 (wtorek) w nowym gmachu Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura 5, w sali 1.03 odbędzie się dwuczęściowy referat (początek o godz. 18:30) pt.:
Sposób w jaki rozprzestrzenia się szeroko pojęta kultura w tym język czy moda od dawna pozostaje przedmiotem zainteresowania socjologów, co zaowocowało wieloma modelami tego zjawiska. Szczególnie ciekawym wydaje się model zaproponowany przez R.Axelroda opiarający się na dwóch założeniach. Ludzie częściej i chętniej wchodzą w interakcje z innymi jeżeli współdzielą wiele wspólnych cech kulturowych. Co więcej interakcja ta prowadzi do pojawienia się kolejnych wspólnych cech i dalszego zwiększania podobieństwa między nimi. Pozostaje pytanie, dlaczego nie prowadzi to do całkowitego zaniku różnic między ludźmi i ujednolicenia społeczeństwa?
W wygłaszanym przez nas seminarium przedstawimy model Axelroda wraz z jego dogłębniejszą analizą zaproponowaną przez C.Castellano, M. Marsili i A. Vespignani. Odpowiemy na pytanie jakie warunki pozwalają na powstawanie jednorodnych grup w społeczeństwie i co powoduje, że różnice między nimi nie zanikają całkowicie.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 grudnia 2014 (wtorek) w nowym gmachu Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura 5, w sali 1.03 odbędzie się referat (początek o godz. 18:30) pt.:
W referacie przedstawię wyniki analizy współczynnika gronowania oraz potęgowej zależności między stopniem a liczebnością wierzchołków o danym stopniu w sieciach Barabási-Albert z uwzględnioną losową adaptacyjnością i nieliniowym preferencyjnym dołączaniem węzłów. Zasadniczym wnioskiem jest zauważanie, że zjawisko kondensacji krawędzi w sieciach o nieliniowym preferencyjnym dołączaniu węzłów jest względnie odporne na wprowadzenie do modelu losowej adaptacyjności.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 grudnia 2014 (wtorek) w nowym gmachu Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura 5, w sali 1.03 odbędzie się referat (początek o godz. 18:30) pt.:
Przedstawię referat na temat nowego paradygmatu w sztucznej inteligencji zakładający odejście od stosowanej dotychczas koncepcji modularnosci przy projektowaniu agentów robotycznych. Nowe podejście koncentruje się na koewolucji całego układu jakim jest agent robotyczny w obecności pełnego oddziaływania 'umysłu' i 'ciała' z zewnętrznym środowiskiem. Wtedy po określonej ewolucji wyłaniają się na sposób dość niespodziewany nowe cechy i formy i mamy do czynienia z emergentnością.
Istotnym okazuje sie nie tylko ilość i jakość połączeń neuronowych obecnych w danym agencie, ale współobecność układu sensorycznego i motorycznego i ich wzajemne oddziaływanie. Wskażę na układy fizyczne posiadające i nie posiadające cechy kognitywne.
Omowie istotę 'morphological computation' oraz przedstawię układy modelujące AI, w których występuje emergentność. Omowię przykładowy eksperyment z psychologii syntetycznej znany jako pojazdy Braintenberga oraz wskażę ich ulepszoną wersję, gdzie występuje rekurencyjna sieć neuronowa. Przedstawię związki wieloagentowego modelowania z fizyką statystyczną.
Podam przykład na wyłanianie się języka komunikancji, jako wynik oddziaływania pomiędzy agentami. Tym samym wskażę na obszar interdyscyplinarny, który znajduje się pomiędzy ekonofizyką neuroinformatyką.
Wskażę na możliwe przyszłe projekty badawcze w tym na modelowanie kolonii cyberryb' i na możliwość zadawania im cech kognitywnych.
Referat zostanie odniesiony do obecnie odbywających się obecnie wykładów ze sztucznej inteligencji
(Shanghai Artificial Intelligence lectures, http://shanghailectures.org/) transmitowanych do 18 uniwersytetów na świecie w tym obecnych na Wydziale Fizyki UW. Wykłady same w sobie są eksperymentalnym edukacyjnym na duzą skalę i wskazują na nową jakość wynikającą z unikalnej interdyscyplinarności oraz są przykładem globalnej kooperacji, multikulturalności a także przejawem
nowego rodzaju mediów.
Literatura:
Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 grudnia 2014 (wtorek) w nowym gmachu Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura 5 w sali 1.03 odbędzie się referat (początek o godz. 18:30) pt.:
W ostatnich latach wiele mówiło się o fali fizyków, matematyków oraz inżynierów coraz chętniej zatrudnianych przez instytucje związane z rynkami finansowymi. Największe banki inwestycyjne oraz hedge fundy rzeczywiście maja w swoich szeregach liczne zespoły tak zwanych 'Quantów', którzy niejednokrotnie decydują o podejmowanej przez nich strategii. Jaka rzeczywiście może być rola fizyka na giełdzie? Jak wygląda jego codzienna praca? I co najważniejsze, jak zostać owym 'Quantem'? Na te oraz inne pytania związane z pracą na giełdzie i największymi instytucjami finansowymi świata, postaram się odpowiedzieć podczas swojej prezentacji.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 listopada 2014 (wtorek) w nowym gmachu Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura 5 odbędzie się Seminarium z Ekono- i Socjofizyki (początek o godz. 18:30) na którym referat pt.:
Ekonomia złożoności jest stosunkowo młodą nauką transdyscyplinarną, która opiera się na wykorzystywaniu homologii logicznych istniejących między układami ekonomicznymi a systemami dynamicznymi badanymi przez inne nauki, głównie przyrodoznawstwo. W tym nurcie przyjmuje się, że rynki i gospodarki są złożonymi układami dynamicznymi, które składają się z oddziałujących na siebie agentów oraz wykazują emergencję. Agentami mogą być zarówno ludzie, jak i inne organizmy biologiczne, molekuły czy nawet programy komputerowe. Źródłem złożoności są dynamiczne interakcje między agentami, które często wynikają z reguł podstawowych obowiązujących na danym etapie analizy. W szczególności niestabilność i złożoność są wynikiem nieliniowości i otwartości systemów ekonomicznych. Aspekt otwartości dotyczy uwzględniania wpływów otoczenia. W najnowszej literaturze ekonomicznej rola nieliniowości w wyjaśnianiu zjawisk gospodarczych stale wzrasta.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 listopada 2014 (wtorek) w nowym gmachu Wydziału Fizyki UW przy ul. Pasteura 5 w sali 1.03 odbędzie się referat (początek o godz. 18:30) pt.:
Mianem koncepcji głębi danych określa się zestaw procedur odpornej wielowymiarowej analizy statystycznej będących uogólnieniem na wiele wymiarów jednowymiarowych technik statystycznych opierających się na statystykach porządkowych i rangach. Centralnym pojęciem koncepcji jest tzw. statystyczna funkcja głębi, która umożliwia porządkowanie wielowymiarowych obiektów na zasadzie odstawania od centrum. Punkt, w którym funkcja głębi przyjmuje maksimum określany jest mianem wielowymiarowej mediany indukowanej przez tę funkcję głębi. Za pomocą głębi można porządkować, punkty, wektory, funkcje, obiekty geometryczne itd.
W referacie przedstawione zostaną wybrane narzędzia statystyczne oferowane przez wysokiej jakości darmowy pakiet środowiska R o nazwie DepthProc. Przedstawimy m. in. wielowymiarowe uogólnienie testu Wilcoxona, odporny klasyfikator indukowany przez lokalne funkcje głębi oraz elementy koncepcji głębi danych dla danych funkcjonalnych.
Informujemy, że w dniu 14 października 2014 (wtorek) o godz. 18:30 w sali 1.03 w gmachu Wydziału Fizyki UW przy ul. Pasteura 5 rozpocznie się seminarium z ekono- i socjofizyki pt.:
Referat dotyczy mojej rozprawy doktorskiej, w której została przeprowadzona analiza makroskopowych różnic, pomiędzy dwoma typami zaburzeń wprowadzanymi na poziomie mikroskopowym do modeli dynamiki opinii. Rozważane dwa typy zaburzeń są formalizacją dwóch różnych typów nonkonformizmu, znanych z psychologii społecznej jako antykonformizm i niezależność. Motywacją do podjęcia tematu rozprawy jest fakt, iż wielu autorów stosuje te oba rodzaje nonkonformizmu wymiennie, prawdopodobnie przyjmując, że różnice pomiędzy nimi są zaniedbywalne. Zaproponowany został uogólniony model q-wyborcy, który w przypadkach szczególnych redukuje się do znanych wcześniej w socjofizyce modeli takich jak model wyborcy, Sznajdów czy większości. Analiza modelu została ograniczona do topologii grafu zupełnego, która dobrze opisuje zachowanie małych grup społecznych, pozwalając jednocześnie na uzyskanie wyników w postaci analitycznej. Pokażę, że różnice na poziomie mikroskopowym między antykonformizmem a niezależnością ujawniają się na poziomie diagramów fazowych w zależności od parametrów uogólnionego modelu q-r-wyborcy.
Informuję, że w dniu 7 października 2014 (wtorek) o godz. 18:30 w sali 1.03 w gmachu Wydziału Fizyki UW przy ul. Pasteura 5 rozpocznie się Zebranie Organizacyjne dotyczące Proseminarium z Fizyki Układów Złożonych i Seminarium z Ekono- i Socjofizyki oraz specjalności Metody Fizyki w Ekonomii (Ekonofizyka) i spraw temu podobnych
Plan ramowy
Uprzejmie informuję, że w dniu 3 czerwca 2014 (wtorek) w gmachu Wydziału Fizyki na ul. Smyczkowej 5/7 w sali nr 5 odbędzie się referat (początek o godz. 18:30) pt.:
Obecny okres ekonomiczny charakteryzują uderzające paradoksy. Z jednej strony błyskawiczne narodziny gigantycznych fortun uzyskiwanych z gry na giełdzie, a co za tym idzie gwałtowna kreacja coraz większej ilość pieniądza wirtualnego, z drugiej strony gwałtowne kryzysy mogące świadczyć, że za tą kreacją nie idzie rzeczywisty wzrost podaży realnych dóbr i usług. Obowiązujący do 1971 roku system z Breton-Woods opierał wartość pieniądza o dostępną ilość złota. Od 1971 roku pieniądze bazują już tylko na zaufaniu. W ramach referatu spróbuję odpowiedzieć na zasadnicze pytanie ile powinno być pieniądza w obiegu aby móc zaspokoić zapotrzebowanie na dobra i usługi w skali globalnej.
Uprzejmie informuję, że w dniu 27 maja 2014 (wtorek) w gmachu Wydziału Fizyki na ul. Smyczkowej 5/7 w sali nr 5 odbędzie się referat (początek o godz. 18:30) pt.:
Jednym z podejść opisywania struktury języka naturalnego jest koncepcja przedstawienia go w obrazie sieci oddziałujących ze sobą słów. Podejście to pozwala na sformalizowanie wielu pojęć z zakresu lingwistyki opisowej używając metodologii systemów złożonych. Przedstawiony zostanie model ewolucji języka, który może być uogólniony na szereg innych obiektów, przejawiających podobną dynamikę. Model uwzględniający dwa współistniejące procesy ekspansji sieci pozwala na dużo lepsze odzwierciedlenie struktury sieci niż rozważane do tej pory. Ponadto zostaną zaprezentowane ciekawe efekty związane z zachowaniem się rozmaitych parametrów sieciowych m.in współczynnika klasteryzacji, pośrednictwa czy średniej długości ścieżki.
Uprzejmie informuję, że w dniu 20 maja 2014 (wtorek) w gmachu Wydziału Fizyki na ul. Smyczkowej 5/7 w sali nr 5 odbędzie się referat (początek o godz. 18:30) pt.:
W referacie przedstawię wyniki analizy szeregów czasowych występujących na rynku Forex, przeprowadzonej za pomocą algorytmu Matching Pursuit. Zwrócę uwagę na prawidłowości występujące przy dekompozycji sygnału w przestrzeni czas-częstość. Omówię wady i zalety tej metody w świetle ekonofizyki oraz przedstawię potencjalne możliwości rozwoju badań.
Uprzejmie informuję, że w dniu 6 maja 2014 (wtorek) w gmachu Wydziału Fizyki na ul. Smyczkowej 5/7 w sali nr 5 odbędzie się referat (początek o godz. 18:30) pt.:
W referacie przedstawię analizę krótkookresowych korelacji na rynku wymiany walut. Omówię:
Uprzejmie informuję, że w dniu 29 kwietnia 2014 (wtorek) w gmachu Wydziału Fizyki na ul. Smyczkowej 5/7 w sali nr 5 odbędzie się referat (początek o godz. 18:30) pt.:
Obecne rynki finansowe, dzięki swej złożoności, dostarczają nam wielu cennych informacji. Aby zrozumieć zależności jakie sterują rynkiem finansowym powstało wiele metod jego analizy. Metoda analizy sieciowych zależności jest popularna i wciąż rozwijana. Dotychczas głównym nurtem zainteresowania w obrębie nauk społecznych były metody analizy korelacji między spółkami giełdowymi w sposób symetryczny. Idąc za najnowszym trendem poznawania struktury finansowych szeregów czasowych przyjrzymy się korelacjom z wprowadzonym opóźnieniem (lead-lag relationship).
Uprzejmie informuję, że w dniu 15 kwietnia 2014 (wtorek) w gmachu Wydziału Fizyki na ul. Smyczkowej 5/7 w sali nr 5 odbędzie się referat (początek o godz. 18:30) pt.:
W analizie szeregów czasowych, a w szczególności danych neurobiologicznych, często chcielibyśmy wiedzieć czy jakiś sygnał może mieć wpływ na inny sygnał i jak moglibyśmy taki wpływ opisać. Wychodząc od definicji przyczynowości w sensie Grangera zaprezentowane zostanie podejście pozwalające na oszacowanie związków przyczynowych w układach wielu sygnałów bazujące na modelu autoregresyjnym. Przedstawione zostaną przykłady zastosowania i pułapki czyhające na badacza tych zależności.
Uprzejmie informuję, że w dniu 8 kwietnia 2014 (wtorek) w gmachu Wydziału Fizyki na ul. Smyczkowej 5/7 w sali nr 5 odbędzie się referat (początek o godz. 18:30) pt.:
W referacie omówię podstawy algorytmu matching pursuit i jego wielozmiennych wariantów: podstawy matematyczne, implementacje i dostępne oprogramowanie. Odpowiem na pytania.
Lektura obowiązkowa przed seminarium:
- dostępny pod adresem http://www.biomedical-engineering-online.com/content/12/1/94 artykuł R. Kuś, P.T. Różański and P.J. Durka: Multivariate matching pursuit in optimal Gabor dictionaries: theory and software with interface for EEG/MEG via Svarog. BioMedical Engineering OnLine 2013, 12:94
Lektura opcjonalna:
- dostępna (chyba) w bibliotece FUW książka "Matching Pursuit and Unification in EEG Analysis", Artech House 2007,
ISBN 978-1-58053-304-1
- http://www.scholarpedia.org/article/Matching_pursuit
- http://videolectures.net/mda07_durka_mpau/ i inne wykłady i filmy z http://durka.info
Uprzejmie informuję, że w dniu 1 kwietnia 2014 (wtorek) w gmachu Wydziału Fizyki na ul. Smyczkowej 5/7 w sali nr 5 odbędzie się referat (początek o godz. 18:30) pt.:
W ostatnim półwieczu nastąpił gwałtowny rozwój sieci miejskich, co sprowokowało dyskusje o konieczności wprowadzenia nowych kierunków studiów ('urban studies'). Obecnie miasto jest obiektem badań, oprócz urbanistów, także geografów (gospodarka przestrzenna) oraz socjologów. Czy ekono- i socjofizycy oraz ich modele ewoluujących sieci, mogą wnieść coś innowacyjnego do metod badawczych urbanistów? Podczas seminarium dokonam przeglądu tych metod a także technik stosowanych do analizy rozwoju miast.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 marca 2014 (wtorek) w gmachu Wydziału Fizyki na ul. Smyczkowej 5/7 w sali nr 5 odbędzie się referat (początek o godz. 18:30) pt.:
W referacie przedstawione zostaną podstawowe wyniki analizy porównawczej dochodów gospodarstw domowych w UE i USA w latach 2005-2010 oraz metodyka tej analizy opartej o skumulowane rozkłady prawdopodobieństwa i wykorzystującej modele wieloklasowe. Omówione zostaną także podstawy teoretyczne zastosowanych modeli oraz praw Boltzmanna-Gibbsa i Pareto. W szczególności przedstawione zostaną podobieństwa i różnice wynikające ze struktury dochodów. Odniosę się do uwidocznionych w wynikach skutków ostatniego światowego kryzysu finansowego i gospodarczego.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 marca 2014 (wtorek) w gmachu Wydziału Fizyki na ul. Smyczkowej 5/7 w sali nr 5 odbędzie się referat (początek o godz. 18:30) pt.:
W referacie przedstawiona zostanie metoda wykrywania przyczynowości pomiędzy zmiennymi w modelach opisujących układy złożone, w szczególności w ekosystemach. Właściwe odróżnianie związków przyczynowo-skutkowych od zwykłej korelacji, która nie musi jeszcze oznaczać istnienia bezpośredniej zależności między zmiennymi, jest kluczowym zagadnieniem dla właściwej interpretacji modeli i wyników eksperymentów. Często stanowi to jednak wyzwanie, zwłaszcza dla układów opisywanych równaniami nieliniowymi i w sytuacjach, gdy nie jest możliwe rozdzielenie zmiennych, a więc dla wielu zagadnień dotyczących otaczającego nas świata.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 lutego 2014 (wtorek) w gmachu Wydziału Fizyki na ul. Smyczkowej 5/7 w sali nr 5 odbędzie się referat (początek o godz. 18:30) pt.:
W referacie prezentowana jest metodologia analizy sieciowej zależności na rynkach finansowych. Metodologia ta jest popularna i ciągle się rozwija. W referacie prezentowane są dwa podejścia rozszerzające tę analizę. Po pierwsze przedstawione są metody badania zależności nieliniowych, które są z reguły ignorowane w podobnych badaniach. Po drugie przedstawiona jest analiza produkcji sieci asynchronicznych, pozwalających na badania przyczynowo-skutkowe w danych o wysokiej częstotliwości.
Uprzejmie informuję, że w dniu 18 lutego 2014 roku w gmachu Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Smyczkowej 5/7 w AuliDF odbędzie się Zebranie Organizacyjne Specjalności Metody Fizyki w Ekonomii (Ekonofizyka) - początek godz. 18:30. Zebranie dotyczyć będzie zarówno spraw studenckich jak i doktoranckich.
Ramowy Plan Zebrania
Uprzejmie informuję, że w dniu 29 maja 2012 (wtorek) w gmachu Wydziału Fizyki na ul. Smyczkowej 5/7 w sali nr 5 odbędzie się referat (początek o godz. 18:30) pt.:
W referacie przedstawię model zaproponowany przez Pawła Sieczkę i Janusza Hołysta, badający bankructwa firm oraz omówię przemianę fazową zaobserwowaną w modelu, prowadzącą do kolektywnych bankructw. Przedyskutuję realne możliwości zastosowania modelu do analizy sytuacji krajów na krawędzi bankructwa.
Uprzejmie informuję, że w dniu 22 maja 2012 (wtorek) w gmachu Wydziału Fizyki na ul. Smyczkowej 5/7 w sali nr 5 odbędzie się referat (początek o godz. 18:30) pt.:
Badając rynki finansowe, najczęściej mamy do dyspozycji jedynienotowania historyczne, czyli szeregi czasowe opisujące dynamikę cen instrumentów. W referacie wskażę, jak dużo wiedzy tracimy i jak bardzo ogranicza to naszą możliwość wyciągania wniosków.
W pierwszej części wystąpienia przybliżę niektóre mechanizmy przetwarzające działania inwestorów na ruch cen w przypadku rynków akcji i walut. W części drugiej skupię się na rynku akcji, a konkretnie na przeprowadzaniu symulacji systemu giełdowego opartego o aukcję podwójną. W pewnych sytuacjach taka symulacja może pozwolić na "odgadnięcie" części utraconej informacji. Wymienię najważniejsze zalety i wady dwóch podstawowych implementacji: krokowej oraz z czasem ciągłym.