Wydział Fizyki UW > Badania > Seminaria i konwersatoria > Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki

Multimedialne seminarium z ekono- i socjofizyki

2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025

RSS

Zapraszamy do sali 1.03, ul. Pasteura 5 o godzinie 17:45

Rafał Meysztowicz (Wydział Fizyki UW)

Ataki na sieć - rola najlepiej usieciowionych węzłów

the attack on the complex network - the role of the best cross-linked nodes

Jak ataki na sieć wpływają na jej funkcjonowanie? W referacie omówię przykłady sieci, w których takie ataki miały miejsce. Postaram się odpowiedzieć także na pytanie, jak na sieci bezskalowe wpływa zablokowanie najbardziej usieciowionych węzłów i czy losowe wyłączenie węzłów jest dla takich sieci groźne.

Zapraszamy do sali 1.03, ul. Pasteura 5 o godzinie 18:30

Dorota Aleksandrowska (Wydział Fizyki UW)

Geneza i rozprzestrzenianie się załamania gospodarczego roku 2008

The origin and spread of the economic collapse of 2008

Omówię procesy odpowiedzialne za sytuację ekonomiczną jaka miała miejsce w 2007/2008 r. Zjawiska ekonomiczo-polityczno-gospodarcze, które wpłynęły na powstanie, narastanie a w końcu pęknięcie 'bańki'. Czy minione doświadczenia i wyciągnięte wnioski ustrzegą nas przed kolejnymi kryzysami?

Zapraszamy do sali 1.03, ul. Pasteura 5 o godzinie 19:15

Sławomir Stasieńko (Wydział Fizyki UW)

Algorytm klasyfikacji finansowych szeregów czasowych oparty na prawach potęgowych

Power-law classification scheme used for analysis of time series

Jak wiadomo, obecność praw potęgowych w giełdowych szeregach czasowych jest powszechna. W referacie przedstawię użyteczną klasyfikację szeregów czasowych opartą zarówno na prawach potęgowych.jak i na korelacjach krzyżowych. Wyniki porównam z analogicznymi uzyskanymi w ramach metody opartej na sieciach (drzewach) o minimalnej rozpiętości.

Zapraszamy do sali 1.03, ul. Pasteura 5 o godzinie 18:30

Michał Kotlewski (Wydział Fizyki UW)

Zastosowanie procesu stochastycznego na klasach ratingowych do opisu dynamiki zadłużeniowej państw

State debet vs. stochastic process on rating classes of countries

W referacie przedstawię krótką historię bankructw państw i opowiem o metodologii przyznawania ocen ratingowych. Przedstawię także model Sieczki - Hołtysa badający bankructwa firm. Następnie rozważę modyfikacje, które należy wprowadzić do tego modelu, by można za jego pomocą badać bankructwa państw.

Zapraszamy do sali 1.03, ul. Pasteura 5 o godzinie 18:30

Denis Dobkowski-Ryłko (Wydział Fizyki UW)

Mechanizm funkcjonowania Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych

A breakdown of how London Stock Exchange works

Historia giełdy londyńskiej sięga roku 1801. Na przestrzeni lat stała się ona jedną z największych giełd na świecie, której kapitalizacja w 2014 roku warta była ponad 6 bilionów dolarów. W referacie przedstawione zostaną zasady funkcjonowania, rodzaje zleceń oraz fazy dnia transakcyjnego Londyńskiej Giełdy. Omówione zostaną również szczegółowe dane dotyczące wszystkich transakcji i zleceń na LSE. Najistotniejszą częścią referatu będzie przedstawienie algorytmu wykorzystującego listę dwukierunkową do odtwarzania transakcji za pomocą danych z poziomu księgi zleceń.

Zapraszamy do sali 1.03, ul. Pasteura 5 o godzinie 18:30

Agnieszka Tofil (Wydział Fizyki UW)

Obsługa inwestorów rynku kapitałowego a fundusze powiernicze

An Introduction to the Investor Services and Custody Operations

Referat będzie dotyczył krajowych i zagranicznych instytucji finansowych (głównie funduszy inwestycyjnych) uczestniczących w operacjach rynku kapitałowego i pieniężnego, wymagających sprawnej, kompleksowej i zindywidualizowanej obsługi. W prezentacji zostanie przedstawiony sposób zarządzania przepływem instrukcji do departamentu kontroli transakcji oraz transakcji do banku powierniczego. Zostanie przybliżony sposób procesowania transakcji funduszy inwestycyjnych na giełdach krajów EMEA oraz sposób przechowywania papierów wartościowych i rozliczania transakcji na papierach wartościowych.

Zapraszamy do sali 1.03, ul. Pasteura 5 o godzinie 18:30

Jarosław Klamut (Wydział Fizyki UW)

Błądzenia losowe w czasie ciągłym z pamięcią w opisie autokorelacji finansowych szeregów czasowych

Continuous-time random walk with memory in study of autocorrelations present in financial time series

Referat dotyczy modelu błądzenia losowego w czasie ciągłym (CTRW) z pamięcią uwzględniającego zjawisko `bid-ask bounce'. Model ten dobrze wyjaśnia autokorelację prędkości zmian cen na giełdzie. W mojej pracy skupiłem się na analizie autokorelacji prędkości modułów zmian cen. Dodatkowo uwzględniono niestacjonarność procesu wynikającą ze zmieniającej się aktywności inwestorów w ciągu sesji giełdowej. We wszystkich krokach otrzymano analityczny wzór na autokorelację prędkości modułów zmian cen. Uzyskane wyniki porównano z danymi z GPW.

Zapraszamy do sali 1.03, ul. Pasteura 5 o godzinie 18:30

Łukasz Bil (Wydział Fizyki UW)

Zastosowanie nieekstensywnej fizyki statystycznej do analizy stóp zwrotu na Warszawskiej GPW

Methods of Non-Extensive Statistical Physics in Analysis of Price Returns on Polish Stock Market

Podczas mojej prezentacji, przedstawię różnice pomiędzy ekstensywną i nieekstensywną entropią oraz rozkładami które maksymalizują te entropie. Następnie przejdę do opisu q-statystyki Tsallisa. Tytułem interesującego przykładu przedstawię wyniki dopasowania rozkładu q-normalnego do zwrotów cen akcji. Na końcu podam najważniejsze spostrzeżenia: ciekawe zależności i wnioski.

Zapraszamy do sali 1.03, ul. Pasteura 5 o godzinie 18:30

Maciej Majewski (firma PENTACOMP)

Przestępstwa podatkowe VAT - 42 miliardy powodów, dla których warto się nimi zajmować

Tax offensess - why we should consider them

Przestępstwa cyfrowe stanowią nowe bardzo szybko rosnące pole działania przestępczości zorganizowanej. Wśród przestępstw cyfrowych najbardziej dotkliwie odczuwamy różnego rodzaju przestępstwa podatkowe. W referacie przedstawione zostaną szczegółowe mechanizmy tworzenia łańcuchów działań gospodarczych umożliwiających wyłudzenia. Omówiona będzie architektura aplikacji służącej wyłapywanie przypadków podejrzanych. Podamy kilka przykładów reguł silnika decyzyjnego. Omówimy również ramy organizacyjne przedsięwzięcia.

Zapraszamy do sali 1.03, ul. Pasteura 5 o godzinie 18:30

Tomasz Gubiec (Wydział Fizyki UW)

Fizyka polskiego systemu bankowego

Physics of Polish banking system

On September 15, 2008, Lehman Brothers bank announced its bankruptcy.This started a panic on the US stock exchange and the subprimemortgage crisis that spread throughout the world. The consequences of these events are still visible today. How come a single event influenced banking systems on the other side of the globe? What is the concept of systemic risk? Is there a place for physics in the description of this phenomenon? Is Polish banking system safe? These and other questions will be addressed during the seminar.

Zapraszamy do sali 1.03, ul. Pasteura 5 o godzinie 18:30

Rafał Weron (Politechnika Wrocławska)

Nowe trendy w prognozowaniu na rynku energii

New trends in energy market forecasting

W ostatnich latach wiele metod zostało wypróbowanych w odniesieniu do prognozowania cen i zapotrzebowania na energię elektryczną, z różnym skutkiem. W referacie spróbuję wytłumaczyć złożoność dostępnych rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem ich mocnych i słabych stron. Omówię również kierunki, w których moim zdaniem będzie lub powinna się rozwijać ta dziedzina w ciągu najbliższych kilku czy kilkunastu lat. W szczególności przedstawię nową metodę obliczania prognoz przedziałowych – Quantile Regression Averaging (QRA) – która polega na przeprowadzeniu regresji kwantylowej na zbiorze prognoz punktowych indywidualnych modeli prognostycznych. Co ciekawe, QRA pozwala wykorzystać dotychczasowe osiągnięcia w zakresie prognoz punktowych w celu obliczenia wysokiej jakości prognoz probabilistycznych. Uważam QRA za metodę szczególnie atrakcyjną z praktycznego punktu widzenia i oczekuję jej szerokiego zastosowania w prognozowaniu probabilistycznym, nie tylko w kontekście cen i zapotrzebowania na energię elektryczną, ale także w innych obszarach finansów, w szczególności w zarządzaniu ryzykiem. [1] R. Weron (2014) Electricity price forecasting: A review of the state-of-the-art with a look into the future, International Journal of Forecasting 30(4), 1030-1081 [Open access] (http://dx.doi.org/10.1016/ j.ijforecast.2014.08.008 ).

Zapraszamy do sali 1.03, ul. Pasteura 5 o godzinie 18:30

Paweł Sobkowicz (NCBJ Świerk)

Modelowanie wpływu niskiego poziomu finansowania na innowacyjność badań naukowych

Modeling of the impact of financing level on research innovation

Niski (i ciągle spadający) stosunek liczby propozycji grantowych uzyskujących finansowanie do całkowitej ich liczby wywiera znaczący wpływ na zachowania naukowców. Na seminarium omówiony zostanie model agentowy ewolucji systemu oceny i przyznawania grantów, roli czynników takich jak kompetencje recenzentów czy obecność arbitrażu. Model wskazuje negatywny wpływ aktualnego procesu finansowania badań na szanse projektów o innowacyjnym, wychodzącym poza utarte schematy charakterze.

Zapraszamy do sali 1.03, ul. Pasteura 5 o godzinie 18:30

Grzegorz Link (Wydział Fizyki UW)

Nowe spojrzenie na zmienność implikowaną

A simple approach to implied volatility

Volatility, the variability of asset prices over time, is a key feature of financial markets. The one-day financial crash of 1987, asian currency crises of 1997-1998, dot-com bubble of early 2000s and financial crises of 2007-2008, all changed the perceived market volatility and strengthened the need for accurate volatility predictions. An estimation of future volatility—an implied volatility—is typically derived from option prices of the underlying asset. A simpler approach, not involving derivatives and relying solely on the basic asset's historical prices, will be shown. A simulated implied volatility (SIV) index will be constructed, and compared with known measures such as the VIX for S&P500, VXN for NASDAQ and VDAX for the german DAX index.

Zapraszamy do sali 1.03, ul. Pasteura 5 o godzinie 18:30

Tomasz Raducha (Wydział Fizyki UW)

Modele epidemiczne

Mathematical models of epidemics

During seminar I will present and briefly discuss the most important results in mathematical models of epidemics. Firstly, I will show differential models, known as SI, SIR and their modifications. Secondly, I will discuss equivalent models of a disease spreading on networks, in particular, random and scale-free networks.

Zapraszamy do sali 1.03, ul. Pasteura 5 o godzinie 18:30

Mateusz Wiliński (Wydział Fizyki UW)

Nowe wyniki w Sieciach Złożonych

New results in Complex Networks

Jak wielu znajomych ma człowiek? Jaki rodzaj badań zagwarantuje nam cytowalność? Jak kontrolować sieci złożone? Podczas swojego wystąpienia postaram się odpowiedzieć na te i wiele innych fascynujących pytań ze świata sieci złożonych. Opiszę również nowe wyniki zaprezentowane podczas konferencji NetSci-X 2016 przez najbardziej znanych badaczy w tej dziedzinie.

Zapraszamy do sali 1.03, ul. Pasteura 5 o godzinie 18:30

Dorota Aleksandrowska, Izabela Rytarewska, Denis Dobkowski-Ryłko, Sławomir Stasieńko (Wydział Fizyki UW)

Prezentacja harmonogramów prac magisterskich i wstępne wyniki, c.d

Continuation of presentation of master theses schedules and preliminary results

Na seminarium przedstawione zostaną przez magistrantów w postaci krótkich prezentacji a następnie przedyskutowane cztery harmonogramy prac magisterskich dotyczących ekonofizyki oraz ew. wstępne wyniki.

Zapraszamy do sali 1.03, ul. Pasteura 5 o godzinie 18:30

Agnieszka Tofil, Jarosław Klamut, Kordian Czyżewski (Wydział Fizyki UW)

Harmonogramy prac magisterskich i wstępne wyniki

Schedules of master theses and preliminary results

Na seminarium zostaną przedstawione i przedyskutowane harmonogramy trzech prac magisterskich o charakterze ekonofizycznym oraz wstępne wyniki tych prac. Wspomniane prace dotyczą: wielofraktalnej analizy danych giełdowych, opisu danych finansowych za pomocą procesu stochastycznego błądzeń losowych w czasie ciągłym oraz analizy dochodów i bogactw gospodarstw domowych uzyskanych w przeciągu ostatniej dekady (głównie przeprowadzonej na podstawie najbardziej wiarygodnych danych dostarczonych przez Norweski Urząd Podatkowy).

Zapraszamy do sali 1.03, ul. Pasteura 5 o godzinie 18:30

Paweł Oświęcimka (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie im. Henryka Niewodniczańskiego)

Teoria Multifraktalności: dlaczego jej potrzebujemy? Podstawy teoretyczne, badania, perspektywy

Theory of Multifractality: why we need it? Theoretical foundation, research, and perspective

Cechą charakterystyczną wielu układów naturalnych jest ich wieloskalowa organizacja. Własność tę można ilościowo opisać w ramach analizy fraktalnej lub nawet multifraktalnej, która pozwala na charakterystykę długozasięgowych, nieliniowych korelacji i stąd na rozpoznanie struktur wieloskalowych np. w szeregach czasowych. W ramach referatu przedstawione zostaną teoretyczne podstawy multifraktalności, metodologia jej identyfikacji oraz przykłady zastosowania w kontekście takich układów jak rynki finansowe, język naturalny czy procesy zachodzące na Słońcu. Warto zauważyć, że wspólny język opisu tak różnych z pozoru zjawisk pokazuje uniwersalność stosowanej metodologii i potwierdza jej ogromny potencjał badawczy.

Zapraszamy do sali 1.03, ul. Pasteura 5 o godzinie 18:30

Grzegorz Siudem (Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej)

O modelowaniu agentowym indeksu Hirscha

Agent-based modeling of Hirsch index

W moim wystąpieniu opowiem o zastosowaniu metod fizyki statystycznej w scientometrii. Skupię się zwłaszcza na agentowym modelu indeksu Hirscha, zaproponowanym przez Ionescu i Choparda, który, we współpracy z kolegami z IBS PAN udało nam się rozwiązać ściśle i uprościć, nie tracąc przy tym jego dopasowania do rzeczywistych danych.

Zapraszamy do sali 1.03, ul. Pasteura 5 o godzinie 18:30

Jakub Pękalski (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Wpływ warunków brzegowych na samoorganizację

Influence of boundary conditions on self-organization

Samorzutne porządkowanie (samoorganizacja) jest to proces podczas którego cząsteczki w wyniku wzajemnych interakcji oraz fluktuacji termicznych tworzą uporządkowane, stabilne termodynamicznie struktury. W trakcie seminarium przedstawię główne wyniki mojej rozprawy doktorskiej, dotyczącej samoorganizacji cząstek oddziałujących izotropowym potencjałem o krótkozasięgowym przyciąganiu i długozasięgowym odpychaniu. W szczególności, w oparciu o ścisłe rachunki oraz symulacje Monte Carlo, opiszę własności tego układu w przypadku dużych objętości, jak również gdy ograniczenia geometryczne mają istotny wpływ na samorzutnie porządkującą się strukturę.

Zapraszamy do sali 1.03, ul. Pasteura 5 o godzinie 18:30

Janusz Miśkiewicz (Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski)

Potęgowy Schemat Korelacji - świat w kryzysie

Power-Law Classification Scheme - World in Crises

Korelacje krzyżowe stanowią istotny element analizy danych szczególnietam, gdzie charakter oddziaływania nie jest dobrze poznany. Należyzauważyć, że dominującą rolę mają metody oparte na współczynnikuPearsona. W referacie przedstawione zostanie podejście alternatywne -Potęgowy Schemat Korelacji, który został oparty na odległości Manhattan i nie zakłada a priori postaci szukanej korelacji. Definiuje on siłę istabilności korelacji. Zaprezentowane zostaną przykłady zastosowaniaPotęgowego Schematu Korelacji do trzech klas zagadnień: analizy danychmakroekonomicznych, danych giełdowych oraz kursów wymiany walut zeszczególnym uwzględnieniem kryzysów mających miejsce w ostatnich latach.

Zapraszamy do sali 1.03, ul. Pasteura 5 o godzinie 18:30

Bartłomiej Włodarczyk (Wydział Fizyki UW)

Analiza fraktalna indeksów giełdowych

Fractal analysis of stock market indices

W trakcie referatu przedstawię kluczowe aspekty jednego z najbardziej popularnych algorytmów badania szeregów fraktalnych, czyli analizy zdetrendowanych fluktuacji. Omówię istotne testowanie algorytmu oraz zastosowanie go do rzeczywistych szeregów czasowych wybranych giełd poszczególnych krajów byłego Bloku Wschodniego.

Zapraszamy do sali 1.03, ul. Pasteura 5 o godzinie 18:30

Piotr Tempczyk (Wydział Fizyki UW)

Analiza odwracalności szeregów czasowych z użyciem kryterium Pomeau

Analysis of time series reversability by using Pomeau criterion

Prezentacja będzie ściśle związana z tematyką odwracalności w czasie zjawisk fizycznych i związanych z nimi szeregów czasowych. Symetrie opisu zjawisk fizycznych i związane z nimi prawa zachowania leżą u podstaw większości obecnych teorii fizycznych. Symetria względem odwrócenia w czasie jest jedną z najważniejszych. W badaniach eksperymentalnych, mających na celu potwierdzenie modeli teoretycznych, mamy często do czynienia z zapisami pomiarów empirycznych w czasie, czyli właśnie z szeregami czasowymi. Metody testowania i ilościowej analizy ich odwracalności w czasie są słabo rozwinięte i do tej pory nie wzbudzały większego zainteresowania fizyków. Co za tym idzie, brakuje dobrze ugruntowanych narzędzi do badania szeregów czasowych pod tym kątem. Niniejsza praca ma na celu, choć w niewielkim stopniu, uzupełnić te lukę i zaproponować takie narzędzie. W pracy zostały zaproponowane trzy kryteria do badania odwracalności empirycznych szeregów czasowych zainspirowane pracami Yvesa Pomeau. Wszystkie trzy kryteria zostały zbadane na przykładzie syntetycznych szeregach czasowych o znanych rozkładach a następnie została sprawdzona ich odporność na różnego rodzaju szum. Następnie za pomocą tych kryteriów zostały zbadane szeregi empiryczne pochodzące z pomiarów meteorologicznych, medycznych oraz notowania giełdowe (przebiegi indeksów giełdowych).

Zapraszamy do sali 1.03, ul. Pasteura 5 o godzinie 18:30

Tomasz Raducha (Wydział Fizyki UW)

Realistyczny model interakcji społecznych

Realistic model of social interactions

W ramach prezentacji przedstawię klasyczny model interakcji społecznych R. Axelroda na sieci kwadratowej. Następnie omówię rozszerzenie tego modelu na sieci z koewolucją zbadane przez M. San Miguela et al. Sieci rozważane w obu modelach są dalekie od rzeczywistych sieci społecznych, które nie są ani regularne, ani losowe. Głównym zadaniem mojej pracy magisterskiej było rozwiązanie tego problemu. Jej wynikiem są cztery modyfikacje modelu, które zostaną przedstawione i omówione w moim referacie.

Zapraszamy do sali 1.03, ul. Pasteura 5 o godzinie 18:30

Mateusz Wiliński (Wydział Fizyki UW)

Korelacyjne sieci złożone – klastrowanie i przyczynowość na rynku

Complex correlation based networks - clustering and causalities in the market

I would like to introduce a method of calculation complex correlations in the market, using Hilbert transformation of financial data. Based on these correlations, a complete graph of dependencies can be created, where we can not only distinguish the strength of correlations but also the directions, which implies causalities in the market. For this completely new structure, I will propose some new and different methods of analysis. First, applying the Complex Principal Component Analysis and creating a synchronisation network from which the market clustering can be easily derived. Second, using the Edmonds algorithm to find the directed minimal spanning tree that describes both the structure and the causalities observed in the market.

Zapraszamy do sali 1.03, ul. Pasteura 5 o godzinie 18:30

Zdzisław Nowak (Wydział Fizyki UW)

Model wzrostu ekonomicznego ze zmianami strukturalnymi (analogon ewolucji układu termodynamicznego z przemianą fazową). Cz. II

Model of economic growth containing a structural transition (an analog of thermodynamic system possessing phase transitions). Part II

Pierwsza cześć referatu stanowi krótkie wprowadzenie do dwóch głównych modeli wzrostu (rozdz.13 książki B.J. Heijdra: "Foundations of Modern Macroeconomics"). W referacie skonfrontowane zostaną metodologie budowania modeli przez fizykę i ekonomię. Część druga poświęcona będzie naszkicowaniu bazujących na nich zdezagregowanych modelach umożliwiających opis zmian strukturalnych, czyli P. Kongsamut, S. Rebelo , D. Xie : "Beyond balanced growth", Rev. Econ. Stud. 68 869-882 (2001) oraz R.E. Lucas: "Trade & diffusion of industrial revolution", Amer. Econ. Journal - Macroecon. Jan 2009 p. 1-25.Na zakończenie przedstawiony zostanie model autorski. Zostanie on porównany z wyżej wymienionymi a w tym skonfrontowane zostaną przewidywania wszystkich trzech modeli w oparciu o dane empiryczne.

Zapraszamy do sali 1.03, ul. Pasteura 5 o godzinie 18:30

Zdzisław Nowak (Wydział Fizyki UW)